Konservativa Options Trading Strategy. We har alla blivit medvetna om de extrema nivåerna på volatiliteten på börsen under de senaste åren. För små investerare kan denna volatilitet skapa en hög grad av ångest när en pensionsfond eller livsparande är till nåd av Marknader. Lyckligtvis finns det verktyg för små investerare och stora investerare att uppnå sinnesro samtidigt som de finns på marknaden, outsourcade avkastningar från lågrisks befintliga aktiepositioner och betydande spekulativa vinster, om man är så benägen. Dessa verktyg kallas alternativ. Om Du vet inte hur man effektivt använder alternativ, nu är det dags att lära. I den här korta artikeln kommer jag att visa en options tradingstrategi som använder en kombination av aktier i aktier, köpoptioner och säljoptioner för att realisera stora årliga vinster Med en strategi som faktiskt bär mindre risk än den traditionella metoden att köpa och hålla aktier. Det är bara en av många möjliga lätta och konservativa alternativ handelsstrategier som kan vara par T av ett större options trading system. Since BP har varit i nyheterna ganska mycket nyligen inte av goda skäl, uppenbarligen kommer jag att använda den här aktien som mitt exempel Låt oss prata om våra antaganden framför oss Först vill vi tjäna pengar med lite Risk För det andra kan vi inte tänka oss att antingen ha BP-aktier på denna nivå i några månader eller sälja BP-aktier direkt för en stor avkastning. Tredje vet vi att försäljningsalternativ är mycket mer lönsamma än att köpa alternativ. Slutligen, i det här exemplet kommer jag att Använd 1000 aktier för att göra siffrorna enkla, jag antar att du vet vilka samtal och säljalternativ som gör om du inte behöver du lära dig allvarligt, och jag antar att du vet hur man köper och säljer aktier i lager etc. Okej, så här går vi med denna konservativa alternativ handelsstrategi som är utformad för att göra oss över 100 avkastning per år. Vad vi ska göra är väldigt enkelt av siffrorna som det ser ut så här tas alla data från Yahoo Finance i morse den 14 juli 2010.buy 1000 aktier av BP-aktien 36 89 share. sell 10 ca Ll optionsavtal för augusti 2010 till ett pris av 37 50 för 2 74.sell 10 säljoptionskontrakt för augusti 2010 till ett konservativt slumppris på 32 för 1 35. Det är jag vet vad du tänker, hej det s Bra men vad betyder det för det hela taget Ännu en gång är det faktiskt ganska enkelt, men du kommer att bli förvånad över hur siffrorna lägger till i din tjänst. Så vet vi alla att lagren kan göra tre saker med varierande grad Gå upp, gå ner och stanna samma Det första viktiga att notera är att den här strategin kan vinna under alla tre omständigheterna. Det andra att notera är att vi bara ser fram emot 30-dagars inkrement till alternativets utgång, så länge När vi äger den här aktien går BP. Scenario 1 lager. Låt oss säga att vårt lager, BP, går upp till 40 och vi låter det bli kallat. Att ringa är bra eftersom du gör dina pengar och inte äger aktierna längre , Vilket innebär att du inte längre har någon risk. Vår avkastning per aktie är som följer. premium colle Cted 1 35 för putten och 2 74 för samtalet 4 09, plusvärdet av våra aktier 37 50 36 89 61.totalvinster 4 70.Om en månad är avkastningen på denna transaktion då 4 70 vinster 36 89 köpeskilling av Lager 12 74 Denna månatliga avkastning motsvarar en årlig avkastning på 153 Detta är vårt bästa scenario och är inte alls ovanligt, särskilt om man väljer att investera i aktier som är i en uptrend Förresten är det en inkomst på en månad Av 4 700. Scenario 2 lager stannar. Låt oss säga att BP inte gör någonting mycket under den här månaden och slutar vid valperiodens utgång den sista fredagen i augusti i detta exempel på 37 Vad är vår avkastning då. Vår avkastning per aktie är enligt följande . Vårt insamlade premie är detsamma som det ovanstående exemplet 4 09. Aktien går bara upp 11 cents, och. Viktigt äger vi fortfarande aktierna och kan göra det igen nästa månad utan att göra ett annat köp, varför vissa anser detta för att Var det bästa fallet. Vår en månad tillbaka är nu 4 20 36 89 11 38 Detta motsvarar Till en årlig avkastning på 136, inte för shabby. Vi äger även aktierna och kan göra det igen nästa månad och göra ytterligare 4 200 på dessa 1000 aktier av BP. Scenario 3 BP går ner till 34. Vi säger att BP slutar augusti Utgången vid 34, en liten nedgång från vårt köpeskillingspris 36 89 Oroa dig inte, vi har fortfarande gjort pengar Här är det. Vår avkastning per aktie är enligt följande. Vårt premie insamlas förblir detsamma som över 4 09. Vi antar att vi behåller Aktierna och beräknar vår förlust den här månaden behöver vi inte heller, så det här är en förlust på 2 89.Totala vinster på aktien är då 4 09 - 2 89 1 20 vinst. Vår månadsavkastning är nu lägre vid 3 25, men det här är fortfarande en månadsinkomst på 1 200 och en årlig avkastning på 39 Inte heller heller. Av orsak till korthet kan jag bara visa dessa tre scenarier Andra utfall är möjliga, men ingen är dåliga om du inte vill äga mer Aktier i BP till lägre och lägre priser bör denna strategi användas med aktier som vi inte borde äga om vi inte vill ha det Att äga mer vi skulle inte sälja puten och hålla fast vid köp av aktier och köpoptionsförsäljningen, det är så enkelt och gör det igen nästa månad. Som du kan se är det verkligen en stark alternativ handelsstrategi. Ironi är det Det är både konservativt och lönsamt Många människor, när de tänker på alternativ, tänker på högriskspekulationer. Det här är visserligen inte en orsak till att alternativ skapades i första hand, och det är inte den principiella sätten att de är Used. The bästa sättet att använda alternativ är med options trading strategier som den som beskrivs här som är utformade för att öka din portfölj s säkerhet, samtidigt öka din avkastning Inte en dålig kombination. My mål i denna korta artikel har varit att ge dig lite Fri information för att öka din investeringssuccé Jag hoppas verkligen att jag har gjort det och igen, om du inte vet om alternativ eller inte helt förstod vad jag har skrivit här, se till att du lär dig De är det bästa verktyget av Öppen för att uppnå ekonomiskt oberoende i alla börsmiljöer. Läs om alternativ och få ditt eget options trading system, du kommer att tacka mig. Min favoritstrategi är utan tvekan den korta satsen, korta samtalet eller båda tillsammans, dvs korta strängar Med andra ord , Säljer alternativa nakna Innan du säger det här är dumt farligt riskabelt baserat på vad någon har sagt till dig - jag kommer att säga att det är sant, det kan vara dumt riskabelt farligt om det görs fel. Med fel menar jag.1 Jag känner inte till den underliggande brunnen .2 Att inte veta hur man hanterar det ordentligt.3 Inte vet de värsta scenarierna för varje handel du placerar.4 Har inte tillräckligt med kapital.5 Inte vet hur mycket av din portfölj som ska fördelas till dessa typer av affärer.6 Inte veta effekten Av vinst medan denna handel är på. 7 Att inte veta vilken typ av miljö som ska undvikas eller minska exponeringen för denna typ av strategi. Såsom du kan se är det inte en nybörjarstrategi Men när du blir mer erfaren med alternativ och har tillräckligt Kapital, du re Alize att det är en stor, hög sannolikhet för framgång strategi att åtminstone överväga. Känn gratis att titta på mig live i mitt riktiga handelskonto handla dessa strategier och hantera alla ovan nämnda punkter.10 1k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. My favorit Options trading strategi är att sälja satser mot företag jag gillar men det är för dyrt. Den obevekliga tjurmarknaden vi observerar har lämnat några fynd i sitt kölvatten. Det finns ingen brist på företag av god kvalitet med attraktiva långsiktiga utsikter, den senaste prisuppskattningen I de flesta lagren kan ge tankeväckande konservativa investerare lite stickerchock. Det betyder att du måste stanna kvar i sidled, sitter i kontanter. Inte nödvändigtvis. En försiktig och sann konservativ strategi är att sälja satser mot aktier som du råkar vilja och skulle vara En villig köpare av, men till ett lägre pris Genom att sälja aka skriva en avtäckt uppsättning mot ett lager du gillar att du accepterar att köpa det lageret någon gång i framtiden på en känd pris E i utbyte mot att samla premien idag. Låt oss illustrera detta med ett exempel Tidigare denna månad rapporterade General Electric ticker GE resultat som lämnade investerare ointresserade och börsen såldes. För närvarande kan du köpa företaget till 26 60 per aktie, vilket är mindre än 17x intäkter och utdelningsavkastning på mer än 3. Inte för shabby men du kan göra ännu bättre. Du kan sälja september 2014 Ställer med strykpris på 25 för över 1 Detta betyder att du samlar nästan 4 av pris idag pengar du håller för evigt för Skyldighet att köpa aktien för 25 mellan nu och september Effektivt då kan du få köpa ett av världens bästa företag för en betydande rabatt till det s nuvarande priset. I alla fall är premiumet du samlar, ditt oavsett vilket. Denna strategi fungerar bäst med aktier du verkligen gillar och skulle vara en villig ägare till men till ett lägre pris än vad de för närvarande handlar om. Kom ihåg, men i stället för att samla premien, åtar du dig att köpa aktierna, så du sho Uld engagera sig bara i denna strategi om du är helt redo att köpa aktierna till ett visst pris och har pengar att göra det. Använd aldrig lånade pengar när du skriver puts.10 1k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. Här är en lista över mina favoritmetoder Obs! Denna lista innehåller strategier som är lätta att lära och förstå Ea. ch är mindre riskabelt än att äga aktie. De flesta involverar begränsad risk. För investerare som inte är bekanta med alternativen, läser vi våra nybörjarmöjligheter och mellanliggande alternativ villkor posts.1 Covered call writing Använda lager du redan Äger eller köper nya aktier säljer du någon annan ett köpoption som ger köparen rätt att köpa ditt lager till ett visst pris som begränsar vinstpotentialen Du samlar in en kontantpremie som är din att behålla, oavsett vad som händer. Din kostnad Således, om aktien minskar i pris, kan du medföra en förlust, men du är bättre än om du helt enkelt ägde aktierna. Exempel Köp 100 aktier av IBM. Sell en IBM Jan 110 call.2 Kontantskyddad Naken sätta skrivning Sälj ett säljalternativ på ett lager du vill äga och välja ett aktiekurs som representerar det pris du är villig att betala för lager Du samlar in en kontantpremie i motsats till att du accepterar en skyldighet att köpa aktier genom att betala priset. Du Får inte köpa beståndet, men om du inte behåller du premiumen som tröstpris. Om du behåller tillräckligt med pengar på ditt mäklarkonto för att köpa aktierna, om den ägda ägaren utövar satsen, anses du vara kontantskyddad . Exempel Sälja en AMZN Jul 50 sätta upprätthålla 5.000 i konto.3 Krage En krage är en täckt samtalsposition med tillägg av en sättning. Satsen fungerar som en försäkringspolicy och begränsar förluster till ett minimalt men justerbart belopp. Resultatet är också begränsat, Men konservativa investerare tycker att det är ett bra kompromiss för att begränsa vinsten i motsats till begränsade förluster. Exempel Köp 100 aktier av IBM. Sel en IBM Jan 110 call. buy en IBM Jan 95 put.4 Kreditspread Köp av ett samtal , Och försäljningen av en annan Or Köp av ett köpoption och försäljning av en annan Båda optionerna har samma löptid Det kallas en kreditspread eftersom investeraren samlar in pengar för handeln. Således säljs det högre priset alternativet och billigare, längre ut ur Pengar alternativet är köpt Denna strategi har en marknadsperspektiv samtal spridning är baisse och sättning spridning är hausse med begränsad vinst och begränsade förluster. Exempel Köp 5 JNJ Jul 60 samtal. Sälja 5 JNJ Juli 55 calls. or Köp 5 SPY apr 78 puts. Sell 5 SPY Apr 80 puts.5 Iron condor En position som består av en samtalskreditspridning och en uppsättning kreditspread. Återigen är vinster och förluster begränsade. Exempel Köp 2 SPX maj 880 samtal. Sälj 2 SPX maj 860 call. and Köp 2 SPX Maj 740 sätter. Sälja 2 SPX maj 760 sätter.6 Diagonal eller dubbel diagonal spridning Dessa är spridda där alternativen har olika strejkpriser och olika utgångsdatum.1 Det köpta alternativet löper ut senare än det sålda alternativet.2 Det köpta alternativet är vidare Av pengarna än det sålda alternativet. Exampl E Köp 7 XOM Nov 80 calls. Sell 7 XOM oktober 75 samtal Detta är en diagonal spridning. Eller Köp 7 XOM Nov 60 puts. Sell 7 XOM Oct 65 puts Detta är en diagonal spread. If du äger båda positionerna samtidigt, Det är en dubbel diagonal spread.1 7k Visningar View Upvotes Inte för Reproduction. Diagonal Spread är min favorit Options trading strategi Diagonal spread är ett slags optionsspridning hur långt månad alternativet är köpt och nära månad alternativet säljs För ex Buy 8600 Nifty CE December Kontrakt och sälj 8800 Nifty CE november kontrakt Denna strategi skulle kallas hausseisk diagonal spridning Köp och sälja Puts kommer att utgöra baisse diagonal spridning Tanken bakom denna strategi är att lång månad alternativ kontrakt kommer att leda mindre tid förfall jämfört med nära månad optioner kontrakt Så jämna Om handeln går emot dig kommer förlusten att vara minimal. Även sidledstrenden skulle inte orsaka någon förlust, vilket gör det till en mycket låg riskoptionsstrategi. Vi ska försöka tillämpa denna strategi på NSE Nifty Nov Expiry Vi hade bearish view på Nifty i början av november serien och så vi gick in i en baisse diagonal spridning Vi köpte 1 mycket 8800 PE Dec serie och sålde 1 mycket 8600 PE Nov serien Nedan är handel setup med PL varje dag. Strategin har tjänat en anständig 2 vinst på 8 handelsdagar. Resultatförlust har beräknats med tanke på 1 del 75 kvantiteter Nifty och ca 70000 Rupees av initial marginal för att ta denna handel. Du skulle definitivt ha tjänat bättre om du skulle ha gått naken länge Puttar, men då riskerar du att ha ökat väsentligt högre och eventuell sidokörning kan ha skadat din kapital. Nu, om Nifty löper ut vid 8000 i serien Nov, så nedan är det teoretiska värdet av din position i slutet av serien. Den här strategin skulle Har tjänat 30 inom en period om en månad om vår förutsägelse är korrekt. Hur väljer du Strike Prices. There är n antal sätt att välja strejkpriser medan handelsalternativ. Men för denna strategi rekommenderar vi procentvis säkringsmetod. Nedan finns Stegen för att välja strejkpriser baserat på den här metoden. För långt alternativ ta strejk från nästa månad Välj strejken som är ATM-pengar eller lite extra pengar OTM NOTE ATM eller OTM är med avseende på Nuvarande månad terminspriset och inte nästa månad trots att strejken väljas från nästa månad. För korta alternativ, ta strejk från den närmaste närmaste månaden som två träffar OTM från den långa strejken vald. Långa och korta alternativ två träffar är optimala För NF One slår ifrån varandra och vinsten börjar dyka efter att priset har korsat den korta strejken som kan vara ett stort problem vid hanteringen av handeln. Mer än två strejkdelar betyder att du inte kommer att kunna få den bästa häcken som krävs. Se nästa punkt om Thispute hedge med hjälp av formeln nedan Hedge Price of short call Pris på det långa samtalet 100. Om hedgen är över 30 kan denna streckkombination väljas Om hedgen är mindre än 30, starta processen igen från 1 genom att gå för mer neare R ATM eller ITM alternativ för länge och sedan upprepa stegen och recomputera säkringen. Det mesta av tiden vi slutar med ITM lång och OTM kort som vanligtvis är den optimala kombinationen om ingen initierar handeln nära utgången när positionen måste vara Mer ITM för att ge tillräckligt med skydd. När du har en strejk kombination med häck större än 30, kan den användas för att komma in i handeln. Ladda ner ett Excel-ark för att testa den här strategin från länken nedan. 8k Visningar Visa uppsteg Ej för reproduktion. Alla tidigare nämnda strategier kan fungera väldigt bra Nyckeln är att 1 tillämpa dem på rätt marknadssituation 2 hantera dem ordentligt 3 AVSLUTA I RÄTT TID Jag anser den här vara den viktigaste delen av handeln. Rätt strategi i rätt situation. Det finns många handelssystem och strategier och du måste bestämma vilket spel du ska spela. Du kan spela riktigt, du kan vara neutral eller satsa på volatilitet explosion eller sammandrag. Olika strategier måste tillämpas på Billigare och dyra lager En bra strategi som tillämpas i fel situation kommer inte att fungera och kommer att förlora pengar. Iron Condor kan vara bra start. God start och även den strategi jag har startat med kan handla icke-hanterade regelbundna månatliga Iron Condor kombinationen av Kortsamtal Vertikal och kort Put Vertikal säljs på ett visst starkt index RUT, SPX Antagandet är att indexerna är sammansatta från många lager så att de inte är så flyktiga som den särskilda aktien. Denna fördel kan användas för neutral spel Varje månad skriver du samtal Och sprida sig med delta 0 08 30-40 till utgången, tjäna kredit i princip 100-160 kontrakt och låt dem gå ut. Om du stannar konsekvent kan du samla krediter och relativt hög framgångsgrad 70-80 Du kan förbättra prestanda senare genom att filtrera månader med Låg volatilitet, inställning av exakt vinstmål och stoppförlust för hela positionen eller för varje spridning, lägger in i den position som säljar samtal spridas oberoende av sättning i händelse av vissa di Rektionell rörelse kan du se det också som kort och lång Strangle som ger dig olika idéer för förbättringar. Sedan kan du spela med justeringar och så vidare. Du kommer att ha mycket roligt med denna speciella, relativt säkra, höga vinsthastighet, begränsad förluststrategi Jag har personligen spenderat mer än 2 år på att fokusera bara på den här strategin. Fläckar, Strangles, Straddles, Calendars. När du behärskar Vertical Spreads and Iron Condor kommer du att inse att med lite annorlunda inställning får du olika strategier baserade på samma princip om Säljer premie men tillämpas i olika situationer.4 7k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. Initialt var jag benägen mot ironclad strategi men just nu är jag partisk mot Strangle dvs Long Strange Även om vi kallar långsträngande som sträng men det är fel för att det finns En skillnad mellan kort sträng och lång sträng. Korta strängsprutningar används när liten volatilitet förväntas av det underliggande aktiekurset Short strangle Har obegränsad förlustpotential och begränsad vinst medan Long Strangle har obegränsad vinstpotential och begränsad förlust Vilken du kommer att välja. Men våra senaste strängar av grundläggande nyheter som demonetisering höjde USA-valet volatiliteten mot varandra. Det säger en neutral strategi som innebär att Det spelar ingen roll vad gäller marknadens riktning Det gör det så att marknadsvolatiliteten på kort sikt, det vill säga antingen det blir bullish eller bearish. Det här är handelns setup. We köper en lite OTM-out-of-the-money säljoption och Ett lite OTM-köpalternativ på samma underliggande lager och utgångsdatum. Köp 1 OTM-köp Köp 1 OTM-Put. När det underliggande aktiekursen rör sig kraftigt mot antingen uppåt eller nedåt vid utgången av det, får vi stort resultat. För nybörjare, låt mig mynt En term, Breakeven Point dvs det marknadspris som de underliggande tillgångsindex eller lager måste uppnå för att köpoptionen eller säljaren är lönsam. För Options Buyer är det Strike Price Premium betalt för att köpa Alternativet för Options Säljare är Strike Price - Premium betalas för att köpa optionen. Så det finns två breakeven-poäng för den långa strängstrategin. Så vi uppstår förlusten om den underliggande tillgångens pris inte rör sig. Den maximala förlusten är premie betald Medan du köper alternativen. Här är ett praktiskt exempel för att göra det klart. Jag satsar på NIFTY indiska marknadsindex kommer inte att ligga mellan intervallet 7950 8050 vid tiden för utloppet av alternativen. Det stör inte att kopiera bilden ovan till var som helst Om du inte vill bli stämd och det kommer inte att bli DMCA. Suppose, NIFTY s handel för närvarande vid 8000. Vi köper ett samtal alternativ för NIFTY 8050 dvs NIFTY DEC 8050 CE och köpa en säljalternativ av NIFTY 7950 dvs NIFTY DEC 7950 PE. Kom ihåg att om vi köper 1 parti får vi 75 8050 CE och 7950 PE kommer att ha olika slagkurs men du måste försäkra dig om att investera samma mängd kapital som möjligt. Låt oss säga att vi har investerat 7.500 på var och en 15.000 Totalt. Om vid utgången av utgången NIFTY handlar på 800 0, båda kommer att löpa ut värda mindre och vår maximala förlust på 15 000 kommer att slå. Om NIFTY gör ett starkt drag och handlar på 8100 vid utgången, blir våra säljalternativ, dvs DEC 7950 PE, värdelösa men våra köpalternativ Kommer att ha en stor vinst, låt oss anta 25 000 är DEC 8050 CE s expiry value. Hence är nettovinsten 25 000 - 15 000 10 000. Vi beräknar inte mäklare och andra provisioner i ovanstående ekvationer. Vad om du vill satsa på NIFTY kommer att ligga mellan intervallet 7950 8050 vid tidpunkten för alternativenas utgång. Det är när kort krångel kommer att vara användbar. Vad kommer nästa är Optimering till sannolikheten för vinst och optimering för att maximera värdet på det lönsamma beloppet. Vad ska vara lämpligt strejkpris Vad ska vara lämpligt ur pengarna sätta och ringa position Det finns många teorier Här är en som jag har diskuterat Amit Ghosh s svar på Hur riskabelt Är det att sälja en alternativkväll med ett 16 delta på båda sidorna. Om du vill gå med i en grupp och diskutera din strategi, gå med i vår trader s slack kanal här. Jag skriver till Alla mina tankar är omsorgsfullt skapade där.5k Visningar Visa Uppsteg inte för reproduktion. Denna strategi har försäkrat mig den bästa avkastningen i samband med minimikrisen. Den här optionsstrategin är när en investerare köper både ett anbud och ett köpoption med samma lösenpris. Företrädesvis Vid mo Ney Strike Price, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. Denna strategi är mest användbar när vi är säkra på att priset på de underliggande tillgångarna kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi möjliggör att behålla obegränsade vinster, medan Förlusten är begränsad till kostnadspremien för båda alternativen kontrakt. Lång sträckning säkerställer att nackdelen är begränsad endast tills du kostar, medan uppåtsidan är obegränsad. Vi kan ta exemplet på XYZ-bolaget som för närvarande handlar på Rs 35.Buy 1 Call of XYZ 8-day 35 vid Rs 1 7.Buy 1 Set of XYZ 8 - day 35 at Rs 1 7.So Total Initial Cash Outflow 1 7 2 Rs 3 4.Let s Antag 3 scenarier Post 8 days. XYZ Rör upp till Rs 38 4 eller Down Till Rs 31 6. Om du flyttar upp Ringsumman kommer att värderas till Rs 3 4 38 4 35 Putalternativet kommer att vara Null Netto Kassaflöde 3 4 3 4 Rs 0 Resultatet ger ingen vinst utan förlust. Om Flyttas ner Placeringsalternativet kommer att värderas till Rs 3 4 35 31 6 Samtalsalternativet är Null Net Cashflow 0 Resultatet resulterar i ingen vinst utan förlust. Med 38 4 31 6 är jämnviktsprisnivåerna för handeln. XYZ Flyttar över eller under det s Break-even level. I detta scenario kommer något över 38 4 eller något under 31 6 att vara vinst av Investor t. ex. XYZ slutar på Rs 40 Detta kommer att resultera i att köpoption värderas till 5 Rs Put-option kommer att vara Null Net-kassaflöde Resultat Rs 5 3 4 Rs 1 6 per aktie. Ska sättas om XYZ slutar till Rs 30 Detta leder till att Put-alternativet värderas till Rs 5-alternativ Kommer att vara Null Net kassaflöde Resultat Rs 5 -3 4 Rs 1 6.XYZ prisnivå stannar mellan Rs 31 6 Rs 38 4 Jämna jämn nivå. Detta är scenariot när investeraren kommer att hamna med en förlust. eg Priset stannar vid Rs 35 Båda Call Put-alternativet kommer att vara Null, vilket resulterar i förlust av Rs 3 4 Summa premie betald. En ny rörelse inom jämn jämn nivå kommer att vara återhämtning av förlusten för Investor. eg Priset stannar vid Rs 36 Call options värderas till Rs 1 Resulterande nettokassaflöde Förlust i rs -2 4 3 4 1.som vi märker att strategin i allt scenario kommer att resultera i förlust endast när ingen betydande rörelse är Bevittna Om betydande rörelse är säker kommer det att vara oavsett om det är uppriktigt eller misslyckat. Den här strategin brukar vara mest användbar vid händelse när vissa händelser är säkra, men Resultatet av detsamma är osäkert, vilket kan bära marknaden upp och ner. Ett typiskt exempel på en sådan händelse I Indien är valresultat eller finansbudget av GOI.2 8k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. Jag var lite förvånad när jag såg denna fråga. Varför någon skulle vara intresserad av min strategi, förutsatt att jag har någon. Jag är bara en månad Gammal på Quora Faktum är att jag inte förstod vad en Upvote var eller hur du följer någon jag bara delade några av mina erfarenheter och övertygelser om att handla aktier och alternativ och var glad att några av läsarna tyckte om vad jag skrev. Så snarare än Svarar på frågan ovanstående har jag valt att svara på svar på en allmän fråga. Svaret är specifikt för Option Trading i indiska aktiemarknader. Om du har läst några av mina andra svar här skulle det vara n Oticed att jag antingen shorting aktie futures eller köpa PUTS Jag kan vara en av de få handlare som sällan gjorde någon vinst på långsidan Vad gör det mig. Men vad som än är namnet är det de framgångsrika affärer som räknas. För att Av ett bättre namn kallar jag min handelsmetod som KISS-metod. Hämta det enkelt, dumt. Hur håller jag det enkelt? Väl, jag har gått igenom allt jargong, studerat vad som var möjligt, försökt att känna sig så mycket kunskap och Tillgängliga data och bestämde sig för att det inte var värt det. I enkla ord kommer ett alternativ på ett lager eller index att gå upp i pris när. Det underliggande priset rör sig i den riktningen Upp för samtal och ned för putt. Denna rörelse sker före utgången av Kontrakt förlust i värde som kallas Time Decay. Det borde vara en plötslig spik som gynnar din handel inom utgångsperioden Volatilitet. Jag baserar mina affärer på dessa enkla antaganden och tillämpar normal handel visdom till Option Trading. Och det fungerar. Du kan läsa den här. Ovanstående inlägg handlar om hur jag återhämtade mig Från förlusten och gjorde efterföljande vinst. Hitta en handel. Jag letar generellt efter de lager som är flyktiga och med en negativ bias, nämnde jag bara att jag mest köper PUTS. Hitta rätt lager till kort eller köpa PUTS är nyckelstrategin. Under åren har jag kanske utvecklat en viss mening om att fånga aktierna att falla. Eller kanske hade jag bara tur. Som de flesta analytiker säger, med all analys och algoritmer till deras förfogande, är de framgångsrika i cirka 53 branscher. Med en kasta med mynt bör man också få 50 framgångar. Men jag gör lite mer än att vända ett mynt. Först tittar jag på NIFTY-aktier och ser vilka lager och sektorer som inte går bra. Hur är deras prisrörelse jämfört Med Nifty Index Så kallad Beta, jag letar efter hög beta. Is företaget står inför en mycket konkurrenskraftig reglerad marknad. Hur uppfattas företaget på marknaden jämfört med sina kollegor Det är en grundläggande analysfråga, men jag noterar bara Det I vissa nyheter är affärsmiljön kvar. Samma logik för några andra stora kepsar som inte finns i Nifty Index. Baserat på ovanstående enkla fråga har jag min lista över lager redo. Mycket sällan gör jag en handel med andra än i dessa lager . Jag kommer att dela några av dessa namn. State Bank Of India. And naturligtvis NIFTY. What efter att köpa puttar. Jag köper lite av pengar Put ibland kan jag köpa en Put på ca 5 8 borta strejk pris. Denna månad, Jag köpte Canara Bank 300 PUT 29 december Förfallodagen när aktiekursen var Rs 309 Köpt den för Rs 10 65 Såg priset går långsamt och tidsförfallet medför att värdet går ner till Rs 3 90. Sedan kom volatilitetsspelet i veckan 19 23 december. Säljs för Rs 17 10 på 23 12 16 när priset kom ner till 284.Köpte 2 massor av 280 PUT vid 3 80 och 3 90 Lite av pengar. Säljs 1 lot för Rs 5 30 på samma dag. Mer volatilitet På måndag på grund av premiärministerns uttalande om beskattning av marknadsaktörerna fick Canara Bank att gå längre ner på 26 12 16 ex ex Den resterande en mycket för Rs 11 00. Och enligt mina normala tålamodsstandarder var dessa affärer lite skyndade. Jag skulle allmänt vänta och den enda delen av 300 PUT ensam skulle ha sålt för cirka 35 365 kronor när aktiekursen berörde 264 263 på Måndag 26 12 16 Resultatet skulle ha varit mycket mer och handlar lite mindre. Nyss är handeln över och gav över Rs 45000 i vinst. Maximera vinsterna när marknaden gynnar. Jag gjorde det inte den här gången, men mestadels Jag följer ovanstående princip När marknaden återgår tar det bort några av vinsterna, men du måste vänta för att ta reda på var du kunde ha gått. Väntan är alltid full av spänning, ibland smärtsam men det måste uthärda dig Får inte komma in i himmelens portar utan att träffa döden Vänta har sin egen söta belöning. Jag har sett fall där optionspriset har stigit 8 10 gånger på en veckas tid, ibland har jag i en handelsperiod bara tagit ett maximalt Vinst på 12 gånger i ett av mina affärer Två gånger till fyra gånger är ganska anledning Kunna med lite tålamod Se Canara Bank-exemplet ovan. När priset går bort från Me. Okay, accepterar jag att handeln var fel och tar förlusten. Jag tror experterna sa att de har rätt ungefär 53 i tiden då är jag också rätt Samma procentsats. När det är rätt, min vinst är mer än 100 av premien betalad. När fel är det 100 av premie som betalas. Ibland bjargar jag något av dessa, så förlusten ligger på ca 90. Nyckeln är i urval Av stockarna och vänta när priset rör sig för dig. KISS Summary. Select en lista över flyktiga lager. Se till att det finns tillräckligt med volymer i OTM-alternativen. Köp Plockar eller samtal beroende på din bedömning av prisutvecklingen. Med rätt Val och efter trenden kommer du att vara rätt i cirka hälften av branschen. Vinst i vinstalternativ kan ge obegränsad vinst. Stanna i handeln att ta det Försök att få mer än 100 på en vinnande handel. Ta förlusterna sportigt. Projektet är Väntar i nästa handel. Vill det fungera för dig. Det fungerar för mig. Skulle Arbeta för någon annan också. Ingen formler eller raketvetenskap är inblandad Ingen jargong heller. Endast kravet är tålamod att vänta på att maximera vinsten i den framgångsrika handeln. Utveckla tålamod Tålamod Pays. Låt KISS-metoden arbeta magi för dig. 10 2k Visningar Visa uppsteg inte för reproduktion. En konservativ alternativstrategi för 2014. Varje dag får jag en Google-varning för orden alternativhandel så att jag kan hålla reda på vad andra, särskilt de med bloggar, säger om handel med alternativ jag alltid undrat varför Mina bloggar har aldrig dykt upp på listan jag får varje dag. Kanske beror det på att jag inte använder exakt ordhandel som några av bloggarna. Här är ett exempel på hur ett företag laddade upp sin första stycke med dessa nyckelord jag Har ändrat några ord så Google tror inte att jag bara kopierar det. Några experter kommer att försöka förklara det rätta sättet att handla alternativ med ett antal steg. Exempelvis kan du se Trading Options i 6 steg eller 12 enkla steg för Trading Optio Ns Denna alltför förenklade inställning kan ofta skicka nybörjarmarknadsinvesteringsinvesteraren ner på fel väg och inte lära investeraren en solid metod för alternativ handel med min betoning. Nyckelordet alternativ handel uppträdde 5 gånger i 3 meningar Nu när de är i min blogg kommer jag att see if my blog gets picked up by Google. Today I would like to share my thoughts on what 2014 might have in store for us, and offer an options strategy designed to capitalize on the year unfolding as I expect. A Conservative Options Strategy for 2014.What s in store for 2014 Most companies seem to be doing pretty well, although the market s PE of 17 is a little higher than the historical average Warren Buffett recently said that he felt it was fairly valued Thirteen analysts surveyed by Forbes projected an average 2014 gain of just over 5 while two expected a loss of about 2 , as we discussed a couple of weeks ago With interest rates so dreadfully low, there are not many places to put your money except in the stock market CD s are yielding less than 1 Bonds are scary to buy because when interest rates inevitably rise, bond prices will collapse The Fed s QE program is surely propping up the market, and some tapering will likely to take place in 2014 This week s market drop was attributed to fears that tapering will come sooner than later. When all these factors are considered, the best prognosis for 2014 seems to be that there will not be a huge move in the market in either direction If economic indicators such as employment numbers, corporate profits and consumer spending improve, the market might be pushed higher except that tapering will then become more likely, and that possibility will push the market lower The two might offset one another. This kind of a market is ideal for a strategy of multiple calendar spreads, of course, the kind that we advocate at Terry s Tips One portfolio I will set up for next year will use a Jan-16 at-the-money straddle as the long side buying both a put and a call at the 180 strike price Against those positions we will sell out-of-the-money monthly puts and calls which have a month of remaining life The straddle will cost about 36 and in one year, will fall to about 24 if the stock doesn t move very much if it does move a lot in either direction, the straddle will gain in value and may be worth more than 24 in one year Since the average monthly decay of the straddle is about 1 per month, that is how much monthly premium needs to be collected to break even on theta I would like to provide for a greater move on the downside just in case that tapering fears prevail I do not expect that euphoria will propel the market unusually higher, but tapering fears might push it down quite a bit at some point By selling puts which are further out of the money, we would enjoy more downside protection. Here is the risk profile graph for my proposed portfolio with 3 straddles portfolio value 10,000 , selling out-of-the-money January-14 puts and calls Over mos t of the curve there is a gain approaching 4 for the first month a five-week period ending January 19, 2014 Probably a 3 gain would be a better expectation for a typical month A gain over these 5 weeks should come about if SPY falls by 8 or less or moves higher by 5 or less This seems like a fairly generous range. Spy Straddle Risk Profile For 2014.For those of you who are not familiar with these risk profile graphs generated by thinkorswim s free software , the P L Day column shows the gain or loss expected if the stock were to close on January 19, 2014 at the price listed in the Stk Price column, or you can estimate the gain or loss by looking at the graph line over the various possible stock prices I personally feel comfortable owning SPY positions which will make money each month over such a broad range of possible stock prices, and there is the possibility of changing that break-even range with mid-month adjustments should the market move more than moderately in either direction. Th e word conservative is usually not used as an adjective in front of options strategy, but I believe this is a fair use of the word for this actual portfolio I will carry out at Terry s Tips for my paying subscribers to follow if they wish or have trades automatically executed for them in their accounts through the Auto-Trade program at thinkorswim. There aren t many ways that you can expect to make 3 a month in today s market environment This options strategy might be an exception.
No comments:
Post a Comment